風險暴露與貸款余額的關系

Ⅰ 違約風險暴露的對象

違約風險暴露是對某項貸款承諾而言，發生違約時可能被提取的貸款額。對於信用風險而言，違約風險暴露（EAD）與借款人應償還銀行而尚未償還的余額部分密切相關，所以即使假定挽回率為一個常數，則在信貸余額的變化為一個隨機過程的情況下，挽回為一個與信貸余額服從相同分布的隨機過程。

Ⅱ 請教：信貸余額和貸款余額各是什麼意思,他們之間的區別。（銀行內貸款系統）

通常講的信貸余額指的是銀行給你的一個授信額度，你用了一部分，剩下的那一部分就是信貸余額。貸款余額是你在銀行貸款後，可能有還貸，實際還剩下的貸款數量，也就是你還欠銀行多少錢。授信額度=信貸余額+貸款余額。
打個比方，銀行根據你的年收入、家庭情況、負債情況、徵信情況等等給你核一個30萬元的額度（也就是你最高可以在該行貸出30萬元），然後你獲得30萬元，期間你還貸5萬元，那麼你的貸款余額就是30-5=25萬元，即你實際欠了銀行多少錢；信貸余額就是你還清的那一部分5萬元。如果你沒有還貸，貸款余額就是30，信貸余額0萬元。

Ⅲ 風險敞口和授信額度分別是什麼

為未加保護的風險；商業銀行為客戶核定的短期授信業務的存量管理指標。

風險敞口為未加保護的風險，因債務人違約行為導致的可能承受風險的信貸余額，實際所承擔的風險，與特定風險相連。授信額度為商業銀行為客戶核定的短期授信業務的存量管理指標，可分為單筆貸款授信額度、借款企業額度和集團借款企業額度。

只要授信余額不超過對應的業務品種指標，無論累計發放金額和發放次數為多少，商業銀行業務部門均可快速向客戶提供短期授信，企業可便捷地循環使用銀行的短期授信資金，從而滿足客戶對金融服務快捷性和便利性的要求。

(3)風險暴露與貸款余額的關系擴展閱讀：

授信額度要求規定：

1、通過資信調查，企業能夠及時、系統、客觀地了解和掌握目標企業的資信狀況，在選擇合作夥伴、確定結算方式或處理糾紛等決策中有著非常重要的參考價值。

2、為了降低或避免風險，信用投資者向企業及其他客戶提供信用資金時需要作出決策。授信額度評審報告經風險管理部或相應程序批准後，授信額度進入執行階段。

3、自營貸款和特定貸款，除按中國人民銀行規定計收利息之外，不得收取其他任何費用；委託貸款，除按中國人民銀行規定計收手續費之外，不得收取其他任何費用。

Ⅳ 關於貸款余額的問題

發生額是你與銀行間的發生的業務關系，借款余額是由於上述這筆業務關系的發生造成的你欠銀行的錢數，

如果你與銀行只有這一筆貸款，並且尚未還款的話，則發生額會與余額金額大小是一致的，

如果你之後又有還款，則最後的余額會是貸款金額減去還款金額後的金額

你還清貸款後，則余額會變成零。

Ⅳ 風險敞口是什麼意思

風險敞口（risk exposure）指未加保護的風險，即因債務人違約行為導致的可能承受風險的信貸余額， 指實際所承擔的風險，一般與特定風險相連。

風險敞口是指因債務人的違約行為所導致的可能承受風險的信貸業務余額。客戶風險權重一般是由外部評級機構根據客戶的資料信息加以評定的,分為0%、10%、20%、50%、100%和150%六級。

在標准法下，信用風險加權資產=∑信用風險敞口(EAD)×客戶風險權重。

(5)風險暴露與貸款余額的關系擴展閱讀：

敞口額度

所謂「敞口額度」，顧名思義，就是「風險敞口」的金額

從銀行授信角度來看，「敞口額度」是企業實際可用於支付的信貸資金額度。銀行賬面貸款或承兌額度等於「敞口額度」與保證金額度之和。企業的綜合授信敞口等於綜合授信總額減去用於風險「沖銷」的保證金後的余額。

例如：銀行給了你70萬元授信，你辦了一筆保證金為30%，票面金額為100萬元的銀行承兌匯票，那麼你就用掉了這70萬元的銀行敞口，這70萬元的授信也就叫做敞口授信。一般來說，銀行信貸額度大於或等於敞口額度，其差額依保證金比例大小而定。

Ⅵ 什麼是貸款余額有什麼作用

貸款余額不是貸款數額，貸款數額是指合同數額，是一個不變的數額。貸款余額是指截止到某一日以前商業銀行已經發放的貸款總和。銀行的考核指標中有存貸比，即貸款余額與存款余額之比不能超過75％，否則就會違規，並存在很大風險，存款余額為負債指標，貸款余額為資產指標。

Ⅶ 風險敞口是貸款本息嗎

風險敞口就是指銀行貸款總額減去預留保證金部分剩下的余額。在沒有任何保證金的情況下風險敞口和授信額度是一回事的。。不知道這樣說幫到你嗎？？？

Ⅷ 大額風險暴露中表外貸款承諾數據是什麼

這樣子的話可能是會暴露你自己的缺點，別人有機可乘。

Ⅸ 資金凈流出貸款余額成交額之間的關系

莊家借漲停板出貨吧，先用大單封住，在慢慢撤單把散單頂上去

Ⅹ 急急急~ 求 違約風險暴露 的意思 ，因為不是專業者，所以不是很懂表面意思，希望可以舉例子 ，謝謝 ~~

違約風險暴露（Exposure at Default,EAD）是指債務人違約時預期表內項目和表外項目的風險暴露總額，包括已使用的授信余額、應收未收利息、未使用授信額度的預期提取數量以及可能發生的相關費用等。根據巴塞爾新資本協議的要求，內部評級法（Internal Ratings Based Approaches，IRB）對國家、銀行和公司風險暴露採用相同的風險加權資產計算方法。該方法依靠四方面的數據：一是違約概率（Probability of Default, PD），二是違約損失率（Loss Given Default, LGD），三是違約風險暴露（Exposure at Default, EAD），四是有效期限（Maturity, M）。違約風險暴露是對某項貸款承諾而言，發生違約時可能被提取的貸款額。對於信用風險而言，違約風險暴露（EAD）與借款人應償還銀行而尚未償還的余額部分密切相關，所以即使假定挽回率為一個常數，則在信貸余額的變化為一個隨機過程的情況下，挽回為一個與信貸余額服從相同分布的隨機過程。違約風險暴露的內容風險暴露的總額都以法律意義上借款人欠銀行的數量來計量，不考慮專項准備或部分沖銷。這一規則也適用於以和法律上所欠數量不同的價格從外部購買的資產。對購入資產暴露和記錄在銀行資產負債表上的凈額之間的差異，如果風險暴露大於凈額，則計作減值。如果風險暴露小於凈額，則計作增值。（一）表內項暴露的計量與標准法一樣，貸款和存款表內項目凈扣的條件相同。表內凈扣存在幣種或期限錯配的情況，處理方式遵循標准法。（二）表外項暴露的計量(外匯、利率、股票、與商品相關的衍生產品除外)對表外項目，暴露按照已承諾但未提數量乘以信用風險轉換系數來計算。估計信用風險轉換系數有兩個方法：初級法和高級法。（三）初級法的違約風險暴露工具的類型及適用的信用風險轉換系數和標准法相同，承諾、票據發行便利(Note Issuance Facilities，NIF)、循環授信便利(Revolving Underwriting Facilities，RUF)及短期貿易信用證除外。無論這些工具的期限如何，承諾、票據發行便利、循環授信便利的信用風險轉換系數是75%。這個標准對無承諾的、可以無條件取消的或由於借款人信用惡化，任何時候銀行無須事先通知可以自動取消的工具不適用。它們的信用風險轉換系數是0%。信用風險轉換系數採用的值是已承諾未使用的貸款與另一數值(如潛在貸款數量上限，它和借款人報告的現金流相關)兩者之間較低值。而這個數值反映出對信貸工具的潛在限制。如果信貸工具有此類限制，銀行必須有足夠的限額監控和管理程序支持。為了對無條件取消和立即可取消的公司透支及其他工具使用0%的信用風險轉換系數，銀行必須證明他們積極監控借款人的財務狀況，它們的內控體系足以保證發現借款人信貸質量惡化，就可以取消銀行提供的信貸工具。與貨物轉移相關的短期自我清償的貿易信用證(如由船運貨物抵押的跟單信用證)，對開證行和承兌行使用20%的信用風險轉換系數。按照IRB初級法規定，對其他表外暴露的承諾銀行使用信用風險轉換系數中較低的值。（四）高級法的違約風險暴露如果初級法違約風險暴露不適用100%的信用風險轉換系數，能夠滿足自己估計違約風險暴露最低要求的銀行就可以對不同的產品類別使用內部估計的信用風險轉換系數。（五）對外匯、利率、股票、信用和商品衍生產品暴露的計量按照IRB法的規定，對此類工具的暴露按照計算信貸等值數量的規則來計算，即根據重置成本加上不同產品類別和不同期限潛在暴露附加值來計算。