一年貸款的久期是多少天

A. 直接債券還有一年到期,其久期為什麼

選A，只要該債券是每年支付一次利息其久期就等於一年，實際上類似於零息債券。

B. 久期是不是就是麥考來持續期

一般情況下，久期（ration）就是麥考來持續期，這一概念最早由麥考萊為研究債券的期限結構於1938年提出，因而被稱為麥考萊久期。它是債券在未來產生現金流的時間的加權平均，其權重是各期現金流現值在債券價格中所佔的比重。
但是麥考萊久期不適用於具有隱含期權性質的金融工具，在久期模型研究中存在一個重要假設，即隨著利率的波動，債券的現金流不會發生變化，然而這一假設對於具有隱含期權的金融工具，如按揭貸款（大家應該注意到由於2006年加息，結果去年年底出現大量住房抵押貸款提前還款現象）、可贖回(或可賣出)債券等而言則很難成立。因此，久期模型不應被用來衡量現金流易受到利率變動影響的金融工具的利率風險。針對久期模型這一局限，法博奇（Fabozzi）提出了「有效久期」的思想。所謂有效久期是指在利率水平發生特定變化的情況下債券價格變動的百分比，它直接運用不同收益率變動為基礎的債券價格進行計算，這些價格反映了隱含期權價值的變動。
當然，久期還有其他局限以及更進一步的發展了比如方向久期，這里不再多說了。

C. 期限為一年，面值為1000元，利率為12％，每半年付息的債券的九期為

你這道題實際上是缺少了一個債券市場價格的關鍵條件，必須注意債券面值很多時候是不等於債券市場價格的，缺少了債券市場價格就使得也缺少了債券到期收益率。
久期是以未來時間發生的現金流，按照目前的收益率折現成現值，再用每筆現值乘以現在距離該筆現金流發生時間點的時間年限，然後進行求和，以這個總和除以債券目前的價格得到的數值就是久期。
如果債券的市場價格等於面值，那麼該債券的到期收益率等於票面利率且這債券的久期可以忽略其面值直接用現金流時間和票面利率套用久期計算方法直接計算的，原因是債券的面值和市場價格相等為1000元是共軛部分，可以提取公倍數省略去掉的。
該債券市場價格等於面值情況下其久期=0.5*(12%/2)/(1+12%/2)+1*(1+12%/2)/(1+12%/2)^2=0.9717年=355天

D. 銀行貸款中DURATION

持續符合切中要點，全部支付的凈現值的一半已經將到期並且另一半仍然是傑出的。 在這點， 全部向與傑出的支付的NPVs的總數相同表示支付給貸款或者金融市場的NPVs的總數經營。

ration
美式音標: []
英式音標: []
n.
1. (時間的)持續,持久;持續期間[U]
for the ration of the war
在整個戰爭期間
The ration of the examination is three hours.
考試時間為三個小時。

E. 3個月利率一變的浮動利率債券的久期是多少（估算值，一般情況下） 這個久期與哪些因素相關

0.25很好理解呀，就是一年的四分之一，三個月到期嘛，短期產品，利率又比較低，所以麥考利久期自然就是約等於0.25，主要來源於三個月是一年的四分之一。

F. 急求一道金融的題，十萬火急，關於資產組合中的第二部分4000萬的貸款的久期是怎麼算的

這道題用久期的定義算就可以了，就是把每一期的現金流折現後按照時間為權數，加權平均。
第一年3.6m（權數1），第二年3.6m（權數2），第三年77.8m（權數3），把這三期的現金流折回現在（別告訴我你不會折現）
然後按照權數求平均數就是這筆貸款的久期了。

第二問，已經求出久期了，再除以一個（1+y）得到修正久期，收益率增加了50個bps，乘以久期，就得到這筆貸款價值減少了多少bps。

G. 請問什麼是存續期Duration

在金融上，Duration往往翻譯成久期。
久期度一種測度債券發生現金流的平均期限的方法，根據債券的每次息票利息或本金支付時間的加權平均來計算。

H. 市場利率為10%，永久的年付息一次的債券的久期是多少

債券的定價可以看成是債券未來一系列利息和還本時本金的現值，此題可以這樣理解：第一年利息的現值10/(1+10%）+第二年利息的現值10/(1+10%）^2+第三年利息的現值10/(1+10%）^3+...+第九年利息的折現10/(1+10%）^9+第十年利息折現10/(1+10%）^10加第十年還本金時的折現100/(1+10%）^10，你算一算，正好是100元，也就是這個債券根據目前的條件現在的價格就是100元。（當然可以利用年金公式進行快速計算），這一題的規律是當債券的票面利率和市場利率相同時，債券的面值就等於債券的價格。

I. 久期的計算的計算公式是什麼

如果市場利率是Y，現金流（X1,X2,...,Xn）的麥考利久期定義為：D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X0+x1/(1+Y)^1+X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n]

即 D=(1*PVx1+...n*PVxn)/PVx

其中，PVXi表示第i期現金流的現值，D表示久期。

(9)一年貸款的久期是多少天擴展閱讀：

久期定理

定理一：只有零息債券的馬考勒久期等於它們的到期時間。

定理二：直接債券的馬考勒久期小於或等於它們的到期時間。

定理三：統一公債的馬考勒久期等於（1+1/y），其中y是計算現值採用的貼現率。

定理四：在到期時間相同的條件下，息票率越高，久期越短。

定理五：在息票率不變的條件下，到期時間越久，久期一般也越長。

定理六：在其他條件不變的情況下，債券的到期收益率越低，久期越長。

J. 什麼是久期

久期也稱持續期，以未來時間發生的現金流，按照目前的收益率折現成現值，再用每筆現值乘以現在距離該筆現金流發生時間點的時間年限，然後進行求和；

以這個總和除以債券各期現金流折現之和得到的數值就是久期，概括來說，就是債券各期現金流支付所需時間的加權平均值。金融概念上也可以說是，加權現金流與未加權現金流之比。

久期，全稱麥考利久期－Macaulay ration， 數學定義

如果市場利率是Y，現金流（X1,X2,...,Xn）的麥考利久期定義為：D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X0+x1/(1+Y)^1+X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n]

即 D=(1*PVx1+...n*PVxn)/PVx

其中，PVXi表示第i期現金流的現值，D表示久期。

(10)一年貸款的久期是多少天擴展閱讀

久期是債券平均有效期的一個測度，它被定義為到每一債券距離到期的時間的加權平均值，其權重與支付的現值成比例。

久期是考慮了債券現金流現值的因素後測算的債券實際到期日。價格與收益率之間是一個非線性關系。但是在價格變動不大時，這個非線性關系可以近似地看成一個線性關系。

也就是說，價格與收益率的變化幅度是成反比的。值得注意的是，對於不同的債券，在不同的日期，這個反比的比率是不相同的。

現金流量是評價投資方案經濟效益的必備資料。具體內容包括：

(1) 現金流出：現金流出是投資項目的全部資金支出。它包括以下幾項：

①固定資產投資。購入或建造固定資產的各項資金支出。

②流動資產投資。投資項目所需的存貨、貨幣資金和應收帳款等項目所佔用的資金。

③營運成本。投資項目在經營過程中所發生的生產成本、管理費用和銷售費用等。通常以全部成本費用減去折舊後的余額表示。

(2) 現金流入：現金流入是投資項目所發生的全部資金收入。它包括以下幾項：

①營業收入。經營過程中出售產品的銷售收入。

②殘值收入或變價收入。固定資產使用期滿時的殘值，或因故未到使用期滿時，出售固定資產所形成的現金收入。

③收回的流動資產。投資項目壽命期滿時所收回的原流動資產投資額。此外，實施某項決策後的成本降低額也作為現金流入。