貸款擔保資本充足率的計算

㈠ 資本充足率~~怎麼計算吖

計算方法：

資本充足率("CAR")是衡量一個銀行的資本對其加權風險比例的以百分比表示的量。

CAR定義為：CAR=資產/風險

風險可以是加權資產風險(a)，也可以是各自國家調控者規定的最小總資產要求。

如果使用加權資產風險，那麼：CAR = {T1 + T2}/a ≥ 8%。後面那個不等號是國家調控者的標准要求。

T1 T2分別是兩種類型的可以計入總量的資產：第一類資產（實際貢獻的所有者權益加上未分配利潤），即銀行不用停止交易即可以化解風險的資產；和第二類資產（優先股加百分之50的附屬債務），停業清理可以化解風險的資產，對儲戶提供相對較少額度的保護。

舉例：

本地規定現金和政府債券沒有風險，居民抵押貸款50%風險，其他所有類型資產100%風險。

銀行A有100單位資產，組成如下：

* 現金: 10

* 政府債券: 15

* 抵押貸款: 20

* 其他貸款: 50

* 其他資產: 5

又假設，銀行A有95單位的存款。根據定義，所有者權益=資產-負債，即5單位。

銀行A的加權資產風險計算如下：

現金 10 * 0% = 0

政府債券 15 * 0% = 0

抵押貸款 20 * 50% = 10

其他貸款 50 * 100% = 50

其他資產 5 * 100% = 5

總加權資產風險 65

所有者權益 5

CAR =(T1/加權資產風險) = 5 / 65 = 7.69%

盡管銀行A看似有著高達95：5的負債-所有者權益比率，或者說，95%的資產負債率，但它的CAR較高。也就表明此銀行風險較低，因為它的風險部分資產比其他資產風險低。

㈡ 資本充足率的計算公式

資本充足率("CAR")是衡量一個銀行的資本對其加權風險比例的以百分比表示的量。

資本充足率計算公式 : 資本凈額/表內、外風險加權資產期末總額≥8%

風險可以是加權資產風險(a)，也可以是各自國家調控者規定的最小總資產要求。

如果使用加權資產風險，那麼CAR = {T1 + T2}/a ≥ 8%.[1]

後面那個8%是國家調控者的標准要求。T1 T2分別是兩種類型的可以計入總量的資產：第一類資產（實際貢獻的所有者權益），即銀行不用停止交易即可以化解風險的資產；和第二類資產（優先股加百分之50的附屬債務），停業清理可以化解風險的資產，對儲戶提供相對較少額度的保護。

本地規定現金和政府債券沒有風險，居民抵押貸款50%風險，其他所有類型資產100%風險。

(2)貸款擔保資本充足率的計算擴展閱讀

發展歷程

資本充足率反映商業銀行在存款人和債權人的資產遭到損失之前，該銀行能以自有資本承擔損失的程度。規定該項指標的目的在於抑制風險資產的過度膨脹，保護存款人和其他債權人的利益、保證銀行等金融機構正常運營和發展。

各國金融管理當局一般都有對商業銀行資本充足率的管制，目的是監測銀行抵禦風險的能力。

資本充足率有不同的口徑，主要比率有資本對存款的比率、資本對負債的比率、資本對總資產的比率、資本對風險資產的比率等。

㈢ 資本充足率計算扣除項有哪些

資本扣除項包括（一）商譽；（二）商業銀行對未並表金融機構的資本投資；（三）商業銀行對非自用不動產和企業的資本投資。
資本充足率=（資本-資本扣除項）/（信用風險加權資產+（操作風險資本+市場風險資本）*12.5）
其中，資本=核心資本+附屬資本（二級資本）
核心資本包括實收資本或普通股股本、資本公積、盈餘公積、未分配利潤和少數股權。
附屬資本包括重估儲備、未公開儲備、普通呆賬准備、混合債務工具和長期次級債務。
拓展：
風險加權資產為對應資產負債表上的資產乘以相應風險系數求和所得到的帶有風險的資產額。商業銀行計算各項貸款的風險加權資產時，應首先從貸款賬面價值中扣除專項准備；其他各類資產的減值准備，也應從相應資產的賬面價值中扣除。

㈣ 資本充足率計算公式是什麼

資本充足率計算公式：資本充足率＝資本凈額/加權資產總額*0.1

㈤ 一道商業銀行資本充足率的計算題，請給出詳細步驟，謝謝。

公式為：資本充足率=（資本-扣除項）/（風險加權資產+12.5倍的市場風險資本+12.5倍的操作風險資本）
總資本為6000萬元
總資產=5000*0+20000*0+5000*10%+5000*100%+65000*100%+10000+50%*20000
資本充足率=總資本/總資產
私人公司貸款 65000 沒說明有沒有抵押擔保
目前利率、匯率合約在風險系數轉換表中暫不考核
從你給的題目中也不能計算市場風險資本和操作風險資本
拓展資料：
銀行資本充足率的計算方法
資本充足率(CAR)是衡量一個銀行的資本對其加權風險比例的以百分比表示的量。
CAR定義為： CAR=資產/風險 風險可以是加權資產風險(a)，也可以是各自國家調控者規定的最小總資產要求。
如果使用加權資產風險，那麼 CAR = {T1 + T2}/a ≥ 8%.[1] 後面那個不等號是國家調控者的標准要求。
T1 ，T2分別是兩種類型的可以計入總量的資本：第一類資本（實際貢獻的所有者權益加上未分配利潤），即銀行
不用停止交易即可以化解風險的資產；和第二類資本（優先股加百分之50的附屬債務），停業清理可以化解風險
的資產，對儲戶提供相對較少額度的保護。
例如：某商業銀行的核心資本為300億元，附屬資本為40億，擁有三類資產分別為6000億元、5000億元、2000億元，與其對應的資產風險權數分別為10%、20%、100%，其資本充足率為：(300+40)÷(6000×10%+5000×20%+2000×100%)=9.4%
2010年巴塞爾協議，強化了銀行資本充足率監管標准，商業銀行總資本充足率仍保持8%不變。商業銀行的核心資本充足率將由目前的4%上調到6%。
同時計提2.5%的防護緩沖資本和不高於2.5%的反周期准備資本，這樣核心資本充足率的要求可達到8.5%-11%。
核心資本的計算公式:
核心資本充足率=(核心資本/加權風險資產總額)×100%
商業銀行資本充足率的計算公式:
資本充足率=(資本-扣除項)/(風險加權資產+12.5倍的市場風險資本+12.5倍的操作風險資本)×100%
核心資本充足率=(核心資本-核心資本扣除項)/(風險加權資產+12.5倍的市場風險資本+12.5倍的操作風險資本)×100%
核心資本又叫一級資本(Tier 1 capital)和產權資本，是指權益資本和公開儲備，它是銀行資本的構成部分，至少要佔資本總額的50%，不得低於兌現金融資產總額的4%。

㈥ 銀行的資本充足率 如何計算

1、核心資本（一級資本）與風險加權資產的比率不得低於4%。
核心資本比率=核心資本/風險加權資產×100%
=核心資本/（信用風險加權資產+12.5市場風險+12.5操作風險）×100%
≥4%
2、總資本比率=總資本（一級資本與二級資本之和）與風險加權總資產的比率不得低於8%。

㈦ 求資本充足率的計算公式

資本充足率=（資本-資本扣除項）/（信用風險加權資產+（操作風險資本+市場風險資本）*12.5）

其中，資本=核心資本+附屬資本（二級資本）

核心資本包括實收資本或普通股股本、資本公積、盈餘公積、未分配利潤和少數股權。

附屬資本包括重估儲備、未公開儲備、普通呆賬准備、混合債務工具和長期次級債務。

資本扣除項包括：

（一）商譽；

（二）商業銀行對未並表金融機構的資本投資；

（三）商業銀行對非自用不動產和企業的資本投資。

風險加權資產為對應資產負債表上的資產乘以相應風險系數求和所得到的帶有風險的資產額。商業銀行計算各項貸款的風險加權資產時，應首先從貸款賬面價值中扣除專項准備；其他各類資產的減值准備，也應從相應資產的賬面價值中扣除。

銀行的市場風險是指由於市場變數的波動而導致銀行的表內或表外頭寸在被清算成沖抵之前遭受價值損失的可能性， 包括市場風險和操作風險的資本，與市場供求狀況、利率等因素有關。

(7)貸款擔保資本充足率的計算擴展閱讀：

（一）商業銀行擁有其過半數以上（不包括半數）權益性資本的被投資金融機構，包括：

1、商業銀行直接擁有其過半數以上權益性資本的被投資金融機構；

2、商業銀行的全資子公司擁有其過半數以上權益性資本的被投資金融機構；

3、商業銀行與其全資子公司共同擁有其過半數以上權益性資本的被投資金融機構。

（二）商業銀行不擁有其過半數以上的權益性資本，但與被投資金融機構之間有下列情況之一的，應將其納入並表范圍：

1、通過與其他投資者之間的協議，持有該機構半數以上的表決權；

2、根據章程或協議，有權控制該機構的財務和經營政策；

3、有權任免該機構董事會或類似權力機構的多數成員；

4、在該機構董事會或類似權力機構有半數以上投票權。

㈧ 請教：下列指標的計算公式及含義。1、資本充足率，2、償付能力充足率，3、凈資本負債率，4、核心資本充足率

資本充足率，Capital adequacy ratio (CAR), 也被稱為資本風險（加權）資產率，Capital to Risk (Weighted) Assets Ratio (CRAR)。資本充足率是一個銀行的資產對其風險的比率。國家調控者跟蹤一個銀行的CAR來保證銀行可以化解吸收一定量的風險。資本充足率是保證銀行等金融機構正常運營和發展所必需的資本比率。各國金融管理當局一般都有對商業銀行資本充足率的管制，目的是監測銀行抵禦風險的能力。資本充足率有不同的口徑，主要比率有資本對存款的比率、資本對負債的比率、資本對總資產的比率、資本對風險資產的比率等。

計算公式
資本充足率("CAR")是衡量一個銀行的資本對其加權風險比例的以百分比表示的量。
CAR 定義為
CAR=資產/風險
風險可以是加權資產風險(a)，也可以是各自國家調控者規定的最小總資產要求。
如果使用加權資產風險，那麼
CAR = {T1 + T2}/a ≥ 8%.[1]
後面那個不等號是國家調控者的標准要求。

償付能力是保險公司償還債務的能力。保險公司應當具有與其風險和業務規模相適應的資本，確保償付能力充足率不低於100%。
償付能力充足率=保險公司的實際資本/最低資本
保險公司的實際資本，是指認可資產與認可負債的差額。
保險公司的最低資本，是指根據監管機構的要求，保險公司為吸收資產風險、承保風險等有關風險對償付能力的不利影響而應當具有的資本數額。
對償付能力充足率小於100%的保險公司，中國保監會可將該公司列為重點監管對象，根據具體情況採取以下監管措施：
(一)對償付能力充足率在70%以上的公司，中國保監會可要求該公司提出整改方案並限期達到最低償付能力額度要求，逾期未達到的，可對該公司採取要求增加資本金、責令辦理再保險、限制業務范圍、限制向股東分紅、限制固定資產購置、限制經營費用規模、限制增設分支機構等必要的監管措施，直至其達到最低償付能力額度要求。
(二)對償付能力充足率在30%到70%之間的公司，中國保監會除採取前款所列措施外，還可責令該公司拍賣不良資產、責令轉讓保險業務、限制高級管理人員的薪酬水平和在職消費水平、限制公司的商業性廣告、責令停止開展新業務以及採取中國保監會認為必要的其他措施。
(三)對償付能力充足率小於30%的公司，中國保監會除採取前兩款所列措施外，還可根據《保險法》的規定對保險公司進行接管。

凈資產負債率也稱為產權比率、債務股權比率，反映由債權人提供的資本與股東提供的資本的相對關系，反映證券經營機構的基本財務結構是否穩定。凈資產負債率高，是一種高風險、高回報的財務結構；凈資產負債率低，則是一種低風險、低回報的財務結構。該指標同時也表明債權人投入的資本受到股東權益保障的程度，或者說是證券經營機構清算時對債權人利益的保障程度。國家規定，債權人的索償權要在股東之前。
凈資產負債率，是指企業負債與企業凈資產的比重。這是用以反映總資產結構的指標，凈資產負債過高時則說明企業負債過高。也是衡量企業長期償債能力的一個重要指標，它反映了企業清算時，企業所有者權益對債權人利益的保證程度。
資產負債率的計算公式如下：
凈資產負債率=（負債總額）/凈資產總額×100﹪
證券公司凈資產負債率的計算：
凈資產負債率=(負債總額－代買賣證券款－受託資金)/年末凈資產×100%

核心資本充足率（core capital adequacy ratio）是指核心資本與加權風險資產總額的比率（參考值＞＝4%）。
公式
資本充足率=(資本—扣除項)/(風險加權資產+12.5倍的市場風險資本)
核心資本充足率=(核心資本—核心資本扣除項)/(風險加權資產+12.5倍的市場風險資本)
核心資本充足率=（核心資本/加權風險資產總額）×100%

貸款損失准備充足率為貸款實際計提准備與應提准備之比，不應低於100%。准備金充足程度指標包括資產損失准備充足率和貸款損失准備充足率。資產損失准備充足率為一級指標，為信用風險資產實際計提准備與應提准備之比，不應低於100%；貸款損失准備充足率為貸款實際計提准備與應提准備之比，不應低於100%，屬二級指標。貸款損失准備是當存在客觀證據表明貸款發生減值，按貸款損失的程度計提的用於彌補專項損失、尚未個別識別的可能性損失和針對某一國家、地區、行業或某一類貸款風險所計提的准備。銀行在期末分析各項貸款的可收回性，並預計可能產生的貸款損失。
貸款損失准備為貸款的賬面價值與其預計未來可收回金額的現值之間的差額。貸款損失准備的提取是按照風險分類的結果，並考慮借款人的還款能力、還款意願、貸款本息的償還情況、抵押品的市價和擔保人的支持力度等因素，分析其風險程度和回收的可能性，以判斷貸款是否發生減值，合理計提。

資本佔用費（率）一般指的是流動資金佔用率，是指一定時期每百元商品銷售額平均佔用的流動資金額。流動資金平均佔用額與生產的產值和取得的銷售收入之間的比率。通常用產值資金率或銷售收入資金率兩個指標表示，反映生產單位產值或取得單位銷售收入，所平均佔用流動資金的數額。其值越小，說明流動資金利用效果越好，相反，其值越大，說明流動資金利用效果越差。

㈨ 資本充足率如何計算

資本充足率計算公式 : 資本凈額/表內、外風險加權資產期末總額≥8%

風險可以是加權資產風險(a)，也可以是各自國家調控者規定的最小總資產要求。

如果使用加權資產風險，那麼「CAR = {T1 + T2}/a ≥ 8%」

後面那個8%是國家調控者的標准要求。

T1 T2分別是兩種類型的可以計入總量的資產：第一類資產（實際貢獻的所有者權益），即銀行不用停止交易即可以化解風險的資產；和第二類資產（優先股加百分之50的附屬債務），停業清理可以化解風險的資產，對儲戶提供相對較少額度的保護。

資本充足率("CAR")是衡量一個銀行的資本對其加權風險比例的以百分比表示的量。

(9)貸款擔保資本充足率的計算擴展閱讀

資本充足率反映商業銀行在存款人和債權人的資產遭到損失之前，該銀行能以自有資本承擔損失的程度。規定該項指標的目的在於抑制風險資產的過度膨脹，保護存款人和其他債權人的利益、保證銀行等金融機構正常運營和發展。

各國金融管理當局一般都有對商業銀行資本充足率的管制，目的是監測銀行抵禦風險的能力。

《管理辦法》規定，2007年1月1日為商業銀行資本充足率達標的最後期限。

屆時，若有商業銀行資本充足率低於8%。或者核心資本充足率低於4%，銀監會將對這些銀行採取一系列的干預、糾正措施。資本監管是商業銀行審慎監管的核心內容，實施嚴格的資本監管制度，有利於提高銀行體系的穩健性，促進金融市場的公平競爭，保護存款人利益。