不良貸款余額與風險加權資產

⑴ 商業銀行風險加權資產怎麼計算

風險加權資產總額=資產負債表內資產×風險權數+資產負債表外資產×轉換系數×風險加權數 (表內外風險加權資產與總資產之比)

計算方法：

1. 對於信用風險資產，商業銀行可以採用內部評級法、外部評級法和標准法計算;

2. 對於市場風險資產，商業銀行可以採用標准法或內部模型法計算;

3. 對於操作風險資產，商業銀行可以採用基本指標法、標准法或高級計量法計算。

⑵ 銀行不良貸款和不良資產有什麼區別

不良資產包括不良貸款.不良資產指的范圍比不良貸款多.

企業的不良資產是指企業尚未處理的資產凈損失和潛虧(資金)掛帳,以及按財務會計制度規定應提未提資產減值准備的各類有問題資產預計損失金額。

"銀行的不良資產主要是指不良貸款，俗稱呆壞賬。也就是說，銀行發放的貸款不能按預先約定的期限、利率收回本金和利息。不良資產主要是指不良貸款， 包括逾期貸款（貸款到期限未還的貸款）、 呆滯貸款（逾期兩年以上的貸款）和呆帳貸款（需要核銷的收不回的貸款）三種情況。其他還包括房地產等不動產組合。"

貸款五級分類標准按照《貸款風險分類指導原則》(銀發[2001]416號)及《關於推進和完善貸款風險分類工作的通知》(銀監發[2003]22號)文件)及相關法規要求執行。

正常類貸款定義為借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還。關注類貸款定義為盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產生不利影響的因素。次級類貸款定義為借款人的還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常營業收入無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也可能會造成一定損失。可疑類貸款的定義為借款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也肯定要造成較大損失。損失類貸款定義為在採取所有可能的措施或一切必要的法律程序之後，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分。對各項貸款進行分類後，其後三類貸款合計為不良貸款。

各項貸款指銀行業金融機構對借款人融出貨幣資金形成的資產。主要包括貸款、貿易融資、票據融資、融資租賃、從非金融機構買入返售資產、透支、各項墊款等。

⑶ 加權風險資產的資產風險權重表

銀行的資產分：現金、證券、貸款、 固定資產、無形資產等，各類資產風險不同。為了反映資產的風險度，保障銀行資產運營的安全性效益性，不同風險資產設置了不同的風險系數，以各種風險資產數額乘以風險系數再加總所得之數稱為加權風險資產。現金風險風險系數最低，證券等較高。
依據《商業銀行資本充足率管理辦法》，各類表內資產風險系數如表1所示：（共分為 0% 20% 50% 100% 四個檔次。）。
另外，表外資產應先通過「信用轉換系數」，衡量其轉變為表內資產的風險程度，然後再乘以相應表內資產的風險加權系數，計算加權風險資產。信用轉換系數如表2所示。
表1： 表內資產風險權重表 項 目 權重 a.現金類資產 aa.庫存現金 0% ab.黃金 0% ac.存放人民銀行款項 0% b.對中央政府和中央銀行的債權 ba.對我國中央政府的債權 0% bb.對中國人民銀行的債權 0% bc.對評級為AA-及以上國家和地區政府和中央銀行的債權 0% bd.對評級為AA-以下國家和地區政府和中央銀行的債權 100% c.對公用企業的債權(不包括下屬的商業性公司) ca.對評級為AA-及以上國家和地區政府投資的公用企業的債權 50% cb.對評級為AA-以下國家和地區政府投資的公用企業的債權 100% cc.對我國中央政府投資的公用企業的債權 50% cd. 對其他公用企業的債權 100% d.對我國金融機構的債權 da.對我國政策性銀行的債權 0% db.對我國中央政府投資的金融資產管理公司的債權 dba. 金融資產管理公司為收購國有銀行不良貸款而定向發行的債券 0% dbb.對金融資產管理公司的其他債權 100% dc.對我國商業銀行的債權 dca.原始期限四個月以內（含四個月） 0% dcb.原始期限四個月以上 20% e.對在其他國家或地區注冊金融機構的債權 ea.對評級為AA-及以上國家或地區注冊的商業銀行或證券公司的債權 20% eb.對評級為AA-以下國家或地區注冊的商業銀行或證券公司的債權 100% ec.對多邊開發銀行的債權 0% ed.對其他金融機構的債權 100% f.對企業和個人的債權 fa. 對個人住房抵押貸款 50% fb. 對企業和個人的其他債權 100% g.其他資產 100% 表2： 項目 信用轉換系數 等同於貸款的授信業務 100% 與某些交易相關的或有負債 50% 與貿易相關的短期或有負債 20% 承諾
原始期限不足1年的承諾
原始期限超過1年但可隨時無條件撤銷的承諾
其他承諾 0%
0%
50% 信用風險仍在銀行的資產銷售與購買協議 100%

⑷ 風險加權資產的計算公式

風險風險加權資產總額=資產負債表內資產×風險權數+資產負債表外資產×轉換系數×風險加權數 (表內外風險加權資產與總資產之比)加權資產（risk-weighted assets）是指對銀行的資產加以分類，根據不同類別資產的風險性質確定不同的風險系數，以這種風險系數為權重求得的資產。銀行業的總資產有很多資產是0風險權重的，有很多風險權重則很高。這個要看每個銀行的資產負債結構的配置，一般來說風險權重高的收益也更高。具體的風險權重列表需要查詢央行和銀監會關於銀行資本充足率管理辦法。舉例來說，國債就是0風險權重的，外國國債評級在AA-以下的則是100%，評級在AA-以上的國家的企業債務風險權重則為50%。 (1)對於信用風險資產，商業銀行可以採用內部評級法、外部評級法和標准法計算，信用風險加權資產是衡量資產組合或單筆資產所承受的信用風險總量。對銀行的信用風險資產進行分類，根據不同的資產類別確定不同的風險權重(風險系數)。以風險權重對相應的資產進行加權(乘以風險權重)即得信用風險加權資產。
(2)對於市場風險資產，商業銀行可以採用標准法或內部模型法計算；
市場風險加權資產是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使商業銀行表內和表外業務發生損失的風險。具體包括商業銀行交易賬戶中的利率風險和股票風險，以及全部匯率風險和商品風險。
(3)對於操作風險資產，商業銀行可以採用基本指標法、標准法或高級計量法計算。
操作風險加權資產是指由不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統，以及外部事件所造成損失的風險，包括法律風險，但不包括策略風險和聲譽風險。

⑸ 不良貸款余額是什麼

按五級分類,次級/可疑/損失類貸款為不良貸款,不良貸款余額就是這些貸款的余額

⑹ 風險加權資產的定義

銀行業的總資產有很多資產是0風險權重的，有很多風險權重則很高。這個要看每個銀行的資產負債結構的配置，一般來說風險權重高的收益也更高。具體的風險權重列表需要查詢央行和銀監會關於銀行資本充足率管理辦法。舉例來說，國債就是0風險權重的，外國國債評級在AA-以下的則是100%，評級在AA-以上的國家的企業債務風險權重則為50%。
項目 權重
1現金類資產
1.1現金 0%
1.2黃金 0%
1.3存放中國人民銀行款項 0%
2對政府和央行的債權
2.1對我國中央政府的債權 0%
2.2對中國人民銀行的債權 0%
2.3對評級AA-以上（含AA-）的國家和地區的中央政府和中央銀行的債權 0%
2.4對評級AA-以下，A-（含A-）以上的國家和地區的中央政府和中央銀行的債權 20%
2.5對評級A-以下，BBB-（含BBB-）以上的國家和地區的中央政府和中央銀行的債權 50%
2.6對評級BBB-以下，B-（含B-）以上的國家和地區的中央政府和中央銀行的債權 100%
2.7對評級B-以下的國家和地區的中央政府和中央銀行的債權 150%
2.8對未評級的國家和地區的中央政府和中央銀行的債權 100%
3對我國商業銀行的債權
3.1對我國政策性銀行的債權 0%
3.2對我國中央政府投資的金融資產管理公司的債權
3.2.1持有我國中央政府投資的金融資產管理公司為收購國有銀行不良貸款而定向發行的債券 0% 1
3.2.2對我國中央政府投資的金融資產管理公司的其他債權 100%
3.3對我國其他商業銀行的債權 25%
3.4對我國其他商業銀行的次級債權（未扣除部分） 100%
3.5對我國其他金融機構的債權 100%
4對其他國家/地區注冊金融機構的債權
4.1對評級AA-及以上國家和地區注冊的商業銀行的債權25%
4.2對評級AA-以下，A-（含A-）以上國家和地區注冊的商業銀行的債權 50%
4.3對評級A-以下，B-（含B-）以上國家和地區注冊的商業銀行的債權 100%
4.4對評級B-以下國家和地區注冊的商業銀行的債權 150%
4.5對未評級的國家和地區注冊的商業銀行的債權 100%
4.6對多邊開發銀行、國際清算銀行及國際貨幣基金組織的債權 0%
4.7對其他金融機構的債權 100

⑺ 什麼是風險加權資產=風險權重*違約風險暴露

就比如說：有一個資產組合，其中包括30%的A資產和70%的B資產，然後A資產的違約風險是100萬的頭寸，B資產的違約風險是60萬的頭寸，那麼這個資產組合的風險加權資產=0.3*100+0.7*60=30+42=72萬的風險加權資產。

⑻ 什麼是銀行的加權風險資產

銀行的加權風險資產：

1. 風險加權資產(risk-weighted assets)是指對銀行的資產加以分類，根據不同類別資產的風險性質確定不同的風險系數，以這種風險系數為權重求得的資產。

2. 銀行業的總資產有很多資產是0風險權重的，有很多風險權重則很高。這個要看每個銀行的資產負債結構的配置，一般來說風險權重高的收益也更高。至於具體的風險權重列表你自己查央行和銀監會關於銀行資本充足率管理辦法。舉例來說，國債就是0風險權重的，外國國債評級在AA-以下的則是100%，評級在AA-以上的國家的企業債務風險權重則為50%。

3. 銀行的資產分：現金、證券、貸款、 固定資產、無形資產等，各類資產風險不同。為了反映資產的風險度，保障銀行資產運營的安全性效益性，不同風險資產設置了不同的風險系數，以各種風險資產數額乘以風險系數再加總所得之數稱為加權風險資產。現金風險風險系數最低，證券等較高。

⑼ 我國商業銀行的風險加權資產指標是指( )與資產總額之比。

正確答案:D
解析：D我國商業銀行的風險加權資產指標是指表內、外風險加權資產與資產總額之比。選D。

⑽ 風險加權資產的計算公式是什麼

風險加權資產總額等於資產負債表內資產✖️風險權數加上資產負債表外資產✖️轉換系數✖️風險加權數。