㈠ 甲和乙两家公司均希望得到一笔3年期的价值100万美元的贷款。如果它们各自去固定利率和
固定利率由国家规定，是在一定时期内不受社会平均利润率和资金供求变化所影响的一种利息率。贷款合同中订明的在整个贷款期间都不予变更的利率。在一年以上的贷款业务中，贷款合同往往要规定一个借贷双方都同意的利率标准来计算利息，该利率标准就称为该项贷款的固定利率。例如，国际上中长期的出口信贷均按签订合同时的经济合作与发展组织所规定的统一利率对整个贷款期间支取的款项或贷款余额计算利息
浮动利率是指在借贷期限内利率随物价或其他因素变化相应调整的利率。借贷双方可以在签订借款协议时就规定利率可以随物价或其他市场利率等因素进行调整。浮动利率可避免固定利率的某些弊端，但计算依据多样，手续繁杂。
中国曾一度实行过的对中长期储蓄存款实行保值贴补的办法就是浮动利率制的一种形式。
利率按市场利率的变动可以随时调整。常常采用基本利率加成计算。通常将市场上信誉最好企业的借款利率或商业票据利率定为基本利率，并在此基础上加0.5至2个百分点作为浮动利率。到期按面值还本，平时按规定的付息期采用浮动利率付息
㈡ 金融题目（金融高手请进）在线等
1.依题意,AB两家公司存在1%的利率差距可以分割
互换过程如下:
B公司以11%的固定利率取得资金,A公司以LIBOR+1.5%的浮动利率获得资金,然后B公司向A公司支付LIBOR+0%的浮动利率,A公司向B公司支付11%的固定利率,这是平均分享贷款成本节约额的方法,这样实际借款利率为B公司以以LIBOR+0%的浮动利率,B以12.5%的固定利率借款.
2.(90.43-88.82)*10=16.1
3.封顶利率期权合约逐期实际利率为6.75%,8.75%,9.5%,9.5%
两头封利率期权合约逐期实际利率为
7.3%,8.55%,9.3%,9.3%
封顶利率期权可以在利率超过上限的时候执行期权以防范利率过高的风险
两头封利率期权在可以在利率超过上限的时候执行期权的同时,当利率低于下限的同时银行也会选择执行期权以保证其利率的最低限,正因为如此,相应的期权费也会较前者低.
两者比较而言,后者方差更小,风险更小
㈢ 某公司手头上有现金500万美元,期限为六个月 以LIBOR计息的浮动债务，该公司既希望在市场利率降低的时候能
公司选择执行这个期权。 通过期权获利500万*（8%-6%）=x
x-2.5万美元的期权费用=期权盈利（具体2.5万要不要折现什么的，视具体情况再看）。 期权的盈利 libor上浮需要多付的利息部分。
㈣ A,B两家公司面临如下利率:美元(浮动利率) LIBOR+1% LIBOR+2.0% 加元(固定利率) 6
这题是 Foreign Exchange & Money Market 的题目
是FX SWAP的话 A 要提高加元， B要降低浮动利率
㈤ 求救！有关利率互换疑问
根据甲乙公司的背景可知乙公司信用等级低，因此固定和浮动利率的拆借成本都更高；但是相比甲公司，乙公司在浮动利率上的拆借具有有“比较优势”，所以可以通过乙公司支付固定利率给甲公司、同时收取固定利率于甲公司的IRS来同时降低甲公司的浮动利率借款成本和乙公司的固定利率计款成本。
9.95%是双方商定的价格，题目已经给出；对于真实的情况，甲公司和乙公司在交易初始阶段会对IRS的价格进行商议，因为是不贴点互换Libor的IRS，这个价格应该在9.7%至10.2%之间，这两个价格分别是双方底线。IRS的固定利率越高对甲方越有利，题目给出的价格9.95%其实是告诉我们甲乙公司对IRS降低的成本五五分账的意思。
这些都是教科书上的例子吧？你要是能实际做两单IRS就知道怎么回事了，呵呵。
㈥ 关于贷款定价的优惠加数\优惠乘数的题目
如果银行同意则当天制定的贷款利率为1.014*9.25%=9.3795%
㈦ 什么是利率互换业务为什么这项业务可以使企业降低贷款成本
产品定义：
利率互换又称“利率掉期”，是指债务人根据国际资本市场利率走势，将其自身的浮动利率债务转换成固定利率债务，或将固定利率债务转换成浮动利率债务的操作。它被用来降低借款成本，或避免利率波动带来的风险，同时还可以固定自己的边际利润。
产品功能与特点
利率互换是一项常用的债务保值工具，用于管理中长期利率风险。客户通过利率互换交易可以将一种利率形式的资产或负债转换为另一种利率形式的资产或负债。一般地说，当利率看涨时，将浮动利率债务转换成固定利率较为理想，而当利率看跌时，将固定利率转换为浮动利率较好。从而达到规避利率风险，降低债务成本，同时还可以用来固定自己的边际利润，便于债务管理。
利率可以有多种形式，任何两种不同的形式都可以通过利率互换进行相互转换，其中最常用的利率互换是在固定利率与浮动利率之间进行转换。
案例：
某公司有一笔美元贷款，期限10年，从1997年3月6日至2007年3月6日，利息为每半年计息付息一次，利率水平为USD 6个月LIBOR+70基本点。公司认为在今后十年之中，美元利率呈上升趋势，如果持有浮动利率债务，利息负担会越来越重。同时，由于利率水平起伏不定，公司无法精确预测贷款的利息负担，从而难以进行成本计划与控制。因此，公司希望能将此贷款转换为美元固定利率贷款。这时，公司可与中国银行叙做一笔利率互换交易。
经过利率互换，在每个利息支付日，公司要向银行支付固定利率7.320%，而收入的USD 6个月LIBOR+70基本点，正好用于支付原贷款利息。这样一来，公司将自己今后10年的债务成本，一次性地固定在7.320%的水平上，从而达到了管理自身债务利率风险的目的。
利率互换形式十分灵活，可以根据客户现金流量的实际情况做到“量体裁衣”，既适用于已有债务，也可以用于新借债务，还可以做成远期起息。
几点说明：
l 利率互换的期限与费用：美元、日元及主要外币利率互换期限最长可以做到10年。叙做利率互换只需在每个付息日与银行互相支付浮动（或固定）利率的利息，此外无其它费用。
l 债务和资产实际是一枚硬币的正反两面，因此债务保值工具同样也是资产保值工具。利率互换同样可以运用于资产的收益管理，在利率看跌时将浮动利率的资产转换为固定利率的资产；在利率看涨时将固定利率的资产转换为浮动利率的资产，同样可以达到控制利率风险，增加收益的目的。
㈧ 紧急求助：有关利率互换的一道题
甲公司以10.5%的固定利率借款，并给乙公司LIBOR的利率，然后从乙公司取得10.75%的利率，从而可以节约成本0.25%.
乙公司以LIBOR+1%的浮动利率借款，并给甲公司10.75%的利率，然后从甲公司取得LIBOR的利率，从而也可以节约成本0.25%.
要求中应该是两公司节约的借款成本相同，而不应该是有相同得借款成本，因为两公司本来信用状况就不一样，乙公司不论在哪借款成本都要高于甲公司。
㈨ 甲和乙两家公司均希望得到一笔3年期的价值100万美元的贷款。如果它们各自去固定利率和
甲公司去借固定利率贷款，乙公司去借浮动利率贷款，然后双方进行利率互换，甲公司向乙公司收取固定利率贷款利息9.8%，并向乙公司支付浮动利率贷款利息LIBOR，相反乙公司收取浮动利率贷款利息LIBOR，支付固定利率贷款利息9.8％。
则甲公司获得利率收益＝(9.8％-10％)+(LIBOR+0.5%)-LIBOR=0.3%
乙公司获得利率收益=LIBOR-(LIBOR+1.5%)+(11.6%-9.8%)=0.3%
即甲、乙公司利率互换各自交易总收益=100万*0.3%=3000美元
㈩ 美元贷款利率的按月浮动什么意思
国际市场上利率是根据货币供求的变化随时在变化的(类似于股票价格)，贷款利率参照是伦敦同业拆借利率(LIBOR)，这个利率每天公布，再根据借款人的信用等级，在伦敦同业拆借利率基础上加上相应的比例。
美元贷款利率的按月浮动原因；
1、根据基准的贷款利率然后按照月度时间来调整，就是如果基准贷款利率变化了，下月可能就会浮动变化；
2、银行放贷的时候有权利根据基准利率有一定的浮动比例，是否这个浮动比例也是根据月度来调整。
贷款利率，是指借款期限内利息数额与本金额的比例。我国的利率由中国人民银行统一管理，中国人民银行确定的利率经国务院批准后执行。 贷款利率的高低直接决定着利润在借款企业和银行之间的分配比例，因而影响着借贷双方的经济利益。贷款利率因贷款种类和期限的不同而不同，同时也与借贷资金的稀缺程度相联系。