A. 关于浮动利率和固定利率互换的问题，急！急！急！
由于两者的信用程度不一样,借款利率不同,在借固定利率款中,甲比乙利率低0.7%,而借浮动利率款,乙利率比甲高0.40%,显然乙贷浮动利率款有相对优势,甲借固定利率款有相对优势.
现在,甲：需要浮动利率资金，乙：需要固定利率资金,进行利率到换,即甲借固定利率款,乙借浮动利率款,共可省下利率为:(LIBOR-0.10%+10.7%)-(10%+LIBOR+0.30%)=0.3%;手续费10个基点,即0.1%,两者通过互换各省下0.1%的利率水平.
互换后,甲贷固定利率款,利率10%,由乙承担
乙借浮动利率款,利率LIBOR+0.30% ,其中LIBOR-0.25%由甲承担
这样:甲需要浮动利率资金,支付浮动利率LIBOR-0.25%
乙需要固定利率资金,支付固定利率10%+0.55%=10.55%
甲乙各支付0.05%的利息费给中介.
最终:甲承担利率LIBOR-0.20%
乙承担利率:10.6%
B. 关于借款费用的一道题
A银行固定利率借款成本3%，浮动利率借款成本为LIBOR+0.25%，B银行固定利率借款成本为4%，浮动利率借款成本为LIBOR+0.75%
A银行固定利率借款成本比B少1%，而浮动利率借款成本比B银行少0.50%，说明A借固定利率款有优势，B借浮动利率款有优势，相对优势为0.50%。当A需要借浮动利率款，B需要借固定利率款时，两家银行有互换的可能性。如果进行互换，发挥各自的优势，可节省总收益0.50%。
还不错，希望你采纳。
C. 假定A需要一笔1000万元的浮动利率贷款，B公司需要一笔1000万元的固定利率贷款
A公司：以10％的固定利率借1000万
B公司：以libor＋0.2％的浮动利率借1000万
如果直接swap的话，对于A公司来说多付了0.1％的利息，B公司少付了2％的利息。
为了让swap具有同等吸引力，应该让双方获利相等。所以（2％－0.1％－0.1％）/ 2＝0.9％，也就是各自在原来的基础上少付0.9％的利息。式子里减去的第二个0.1％是银行的报酬。
最终的结果是，A公司支付libor＋0.1％－0.9％＝libor－0.8％，公司支付12％－0.9％＝11.1％。
D. 求 帮忙解决一个利率互换的案例题，（我的函授本科里的一道题）
A银行固定利率借款成本3%，浮动利率借款成本为LIBOR+0.25%，B银行固定利率借款成本为4%，浮动利率借款成本为LIBOR+0.75%
A银行固定利率借款成本比B少1%，而浮动利率借款成本比B银行少0.50%，说明A借固定利率款有优势，B借浮动利率款有优势，相对优势为0.50%。当A需要借浮动利率款，B需要借固定利率款时，两家银行有互换的可能性。如果进行互换，发挥各自的优势，可节省总收益0.50%。
E. 假定a需要一笔1000万元的浮动利率贷款,b需要一笔1000万固定利率贷款,设计一个利率互换
a公司：以10％的固定利率借1000万
b公司：以libor＋0.2％的浮动利率借1000万
如果直接swap的话，对于a公司来说多付了0.1％的利息，b公司少付了2％的利息。
为了让swap具有同等吸引力，应该让双方获利相等。所以（2％－0.1％－0.1％）/ 2＝0.9％，也就是各自在原来的基础上少付0.9％的利息。式子里减去的第二个0.1％是银行的报酬。
最终的结果是，a公司支付libor＋0.1％－0.9％＝libor－0.8％，b公司支付12％－0.9％＝11.1％。
F. A银行决定向其客户甲发放一年期贷款1000万元，年利率为10%，但A银行要求客户甲将贷款额度的20
1000*10%/（1000-1000*20%）=100/800=12.50%
G. 一个利率互换的题，急求助~T T
AB企业，由A信用程度高，固定利率与浮动利率借款各相差1%和0.25%，A借固定利率款有优势，B借浮动利率款有优势。互换后可节省总成本：13%+LIBOR-（LIBOR+0.25%+12%）=0.75%
设计：
A银行需要浮动利率资金，由B来借，利率成本LIBOR+0.25%，其中LIBOR-0.375%由A支付，B承担0.625%
B银行需要固定利率资金，由A来，利率成本12%，全部由B支付
AB各支付0.075%给中间人。
结果：A实际支付浮动利率：LIBOR-0.375%+0.075%=LIBOR-0.3%，节省0.3%
B实际支付固定利率：12%+0.625%+0.075%=12.7%，节省0.3%
中间人获益：0.15%
H. 金融题目（金融高手请进）在线等
1.依题意,AB两家公司存在1%的利率差距可以分割
互换过程如下:
B公司以11%的固定利率取得资金,A公司以LIBOR+1.5%的浮动利率获得资金,然后B公司向A公司支付LIBOR+0%的浮动利率,A公司向B公司支付11%的固定利率,这是平均分享贷款成本节约额的方法,这样实际借款利率为B公司以以LIBOR+0%的浮动利率,B以12.5%的固定利率借款.
2.(90.43-88.82)*10=16.1
3.封顶利率期权合约逐期实际利率为6.75%,8.75%,9.5%,9.5%
两头封利率期权合约逐期实际利率为
7.3%,8.55%,9.3%,9.3%
封顶利率期权可以在利率超过上限的时候执行期权以防范利率过高的风险
两头封利率期权在可以在利率超过上限的时候执行期权的同时,当利率低于下限的同时银行也会选择执行期权以保证其利率的最低限,正因为如此,相应的期权费也会较前者低.
两者比较而言,后者方差更小,风险更小