A. 關於浮動利率和固定利率互換的問題，急！急！急！
由於兩者的信用程度不一樣,借款利率不同,在借固定利率款中,甲比乙利率低0.7%,而借浮動利率款,乙利率比甲高0.40%,顯然乙貸浮動利率款有相對優勢,甲借固定利率款有相對優勢.
現在,甲：需要浮動利率資金，乙：需要固定利率資金,進行利率到換,即甲借固定利率款,乙借浮動利率款,共可省下利率為:(LIBOR-0.10%+10.7%)-(10%+LIBOR+0.30%)=0.3%;手續費10個基點,即0.1%,兩者通過互換各省下0.1%的利率水平.
互換後,甲貸固定利率款,利率10%,由乙承擔
乙借浮動利率款,利率LIBOR+0.30% ,其中LIBOR-0.25%由甲承擔
這樣:甲需要浮動利率資金,支付浮動利率LIBOR-0.25%
乙需要固定利率資金,支付固定利率10%+0.55%=10.55%
甲乙各支付0.05%的利息費給中介.
最終:甲承擔利率LIBOR-0.20%
乙承擔利率:10.6%
B. 關於借款費用的一道題
A銀行固定利率借款成本3%，浮動利率借款成本為LIBOR+0.25%，B銀行固定利率借款成本為4%，浮動利率借款成本為LIBOR+0.75%
A銀行固定利率借款成本比B少1%，而浮動利率借款成本比B銀行少0.50%，說明A借固定利率款有優勢，B借浮動利率款有優勢，相對優勢為0.50%。當A需要借浮動利率款，B需要借固定利率款時，兩家銀行有互換的可能性。如果進行互換，發揮各自的優勢，可節省總收益0.50%。
還不錯，希望你採納。
C. 假定A需要一筆1000萬元的浮動利率貸款，B公司需要一筆1000萬元的固定利率貸款
A公司：以10％的固定利率借1000萬
B公司：以libor＋0.2％的浮動利率借1000萬
如果直接swap的話，對於A公司來說多付了0.1％的利息，B公司少付了2％的利息。
為了讓swap具有同等吸引力，應該讓雙方獲利相等。所以（2％－0.1％－0.1％）/ 2＝0.9％，也就是各自在原來的基礎上少付0.9％的利息。式子里減去的第二個0.1％是銀行的報酬。
最終的結果是，A公司支付libor＋0.1％－0.9％＝libor－0.8％，公司支付12％－0.9％＝11.1％。
D. 求 幫忙解決一個利率互換的案例題，（我的函授本科里的一道題）
A銀行固定利率借款成本3%，浮動利率借款成本為LIBOR+0.25%，B銀行固定利率借款成本為4%，浮動利率借款成本為LIBOR+0.75%
A銀行固定利率借款成本比B少1%，而浮動利率借款成本比B銀行少0.50%，說明A借固定利率款有優勢，B借浮動利率款有優勢，相對優勢為0.50%。當A需要借浮動利率款，B需要借固定利率款時，兩家銀行有互換的可能性。如果進行互換，發揮各自的優勢，可節省總收益0.50%。
E. 假定a需要一筆1000萬元的浮動利率貸款,b需要一筆1000萬固定利率貸款,設計一個利率互換
a公司：以10％的固定利率借1000萬
b公司：以libor＋0.2％的浮動利率借1000萬
如果直接swap的話，對於a公司來說多付了0.1％的利息，b公司少付了2％的利息。
為了讓swap具有同等吸引力，應該讓雙方獲利相等。所以（2％－0.1％－0.1％）/ 2＝0.9％，也就是各自在原來的基礎上少付0.9％的利息。式子里減去的第二個0.1％是銀行的報酬。
最終的結果是，a公司支付libor＋0.1％－0.9％＝libor－0.8％，b公司支付12％－0.9％＝11.1％。
F. A銀行決定向其客戶甲發放一年期貸款1000萬元，年利率為10%，但A銀行要求客戶甲將貸款額度的20
1000*10%/（1000-1000*20%）=100/800=12.50%
G. 一個利率互換的題，急求助~T T
AB企業，由A信用程度高，固定利率與浮動利率借款各相差1%和0.25%，A借固定利率款有優勢，B借浮動利率款有優勢。互換後可節省總成本：13%+LIBOR-（LIBOR+0.25%+12%）=0.75%
設計：
A銀行需要浮動利率資金，由B來借，利率成本LIBOR+0.25%，其中LIBOR-0.375%由A支付，B承擔0.625%
B銀行需要固定利率資金，由A來，利率成本12%，全部由B支付
AB各支付0.075%給中間人。
結果：A實際支付浮動利率：LIBOR-0.375%+0.075%=LIBOR-0.3%，節省0.3%
B實際支付固定利率：12%+0.625%+0.075%=12.7%，節省0.3%
中間人獲益：0.15%
H. 金融題目（金融高手請進）在線等
1.依題意,AB兩家公司存在1%的利率差距可以分割
互換過程如下:
B公司以11%的固定利率取得資金,A公司以LIBOR+1.5%的浮動利率獲得資金,然後B公司向A公司支付LIBOR+0%的浮動利率,A公司向B公司支付11%的固定利率,這是平均分享貸款成本節約額的方法,這樣實際借款利率為B公司以以LIBOR+0%的浮動利率,B以12.5%的固定利率借款.
2.(90.43-88.82)*10=16.1
3.封頂利率期權合約逐期實際利率為6.75%,8.75%,9.5%,9.5%
兩頭封利率期權合約逐期實際利率為
7.3%,8.55%,9.3%,9.3%
封頂利率期權可以在利率超過上限的時候執行期權以防範利率過高的風險
兩頭封利率期權在可以在利率超過上限的時候執行期權的同時,當利率低於下限的同時銀行也會選擇執行期權以保證其利率的最低限,正因為如此,相應的期權費也會較前者低.
兩者比較而言,後者方差更小,風險更小