㈠ 甲和乙兩家公司均希望得到一筆3年期的價值100萬美元的貸款。如果它們各自去固定利率和
固定利率由國家規定，是在一定時期內不受社會平均利潤率和資金供求變化所影響的一種利息率。貸款合同中訂明的在整個貸款期間都不予變更的利率。在一年以上的貸款業務中，貸款合同往往要規定一個借貸雙方都同意的利率標准來計算利息，該利率標准就稱為該項貸款的固定利率。例如，國際上中長期的出口信貸均按簽訂合同時的經濟合作與發展組織所規定的統一利率對整個貸款期間支取的款項或貸款余額計算利息
浮動利率是指在借貸期限內利率隨物價或其他因素變化相應調整的利率。借貸雙方可以在簽訂借款協議時就規定利率可以隨物價或其他市場利率等因素進行調整。浮動利率可避免固定利率的某些弊端，但計算依據多樣，手續繁雜。
中國曾一度實行過的對中長期儲蓄存款實行保值貼補的辦法就是浮動利率制的一種形式。
利率按市場利率的變動可以隨時調整。常常採用基本利率加成計算。通常將市場上信譽最好企業的借款利率或商業票據利率定為基本利率，並在此基礎上加0.5至2個百分點作為浮動利率。到期按面值還本，平時按規定的付息期採用浮動利率付息
㈡ 金融題目（金融高手請進）在線等
1.依題意,AB兩家公司存在1%的利率差距可以分割
互換過程如下:
B公司以11%的固定利率取得資金,A公司以LIBOR+1.5%的浮動利率獲得資金,然後B公司向A公司支付LIBOR+0%的浮動利率,A公司向B公司支付11%的固定利率,這是平均分享貸款成本節約額的方法,這樣實際借款利率為B公司以以LIBOR+0%的浮動利率,B以12.5%的固定利率借款.
2.(90.43-88.82)*10=16.1
3.封頂利率期權合約逐期實際利率為6.75%,8.75%,9.5%,9.5%
兩頭封利率期權合約逐期實際利率為
7.3%,8.55%,9.3%,9.3%
封頂利率期權可以在利率超過上限的時候執行期權以防範利率過高的風險
兩頭封利率期權在可以在利率超過上限的時候執行期權的同時,當利率低於下限的同時銀行也會選擇執行期權以保證其利率的最低限,正因為如此,相應的期權費也會較前者低.
兩者比較而言,後者方差更小,風險更小
㈢ 某公司手頭上有現金500萬美元,期限為六個月 以LIBOR計息的浮動債務，該公司既希望在市場利率降低的時候能
公司選擇執行這個期權。 通過期權獲利500萬*（8%-6%）=x
x-2.5萬美元的期權費用=期權盈利（具體2.5萬要不要折現什麼的，視具體情況再看）。 期權的盈利 libor上浮需要多付的利息部分。
㈣ A,B兩家公司面臨如下利率:美元(浮動利率) LIBOR+1% LIBOR+2.0% 加元(固定利率) 6
這題是 Foreign Exchange & Money Market 的題目
是FX SWAP的話 A 要提高加元， B要降低浮動利率
㈤ 求救！有關利率互換疑問
根據甲乙公司的背景可知乙公司信用等級低，因此固定和浮動利率的拆借成本都更高；但是相比甲公司，乙公司在浮動利率上的拆借具有有「比較優勢」，所以可以通過乙公司支付固定利率給甲公司、同時收取固定利率於甲公司的IRS來同時降低甲公司的浮動利率借款成本和乙公司的固定利率計款成本。
9.95%是雙方商定的價格，題目已經給出；對於真實的情況，甲公司和乙公司在交易初始階段會對IRS的價格進行商議，因為是不貼點互換Libor的IRS，這個價格應該在9.7%至10.2%之間，這兩個價格分別是雙方底線。IRS的固定利率越高對甲方越有利，題目給出的價格9.95%其實是告訴我們甲乙公司對IRS降低的成本五五分賬的意思。
這些都是教科書上的例子吧？你要是能實際做兩單IRS就知道怎麼回事了，呵呵。
㈥ 關於貸款定價的優惠加數\優惠乘數的題目
如果銀行同意則當天制定的貸款利率為1.014*9.25%=9.3795%
㈦ 什麼是利率互換業務為什麼這項業務可以使企業降低貸款成本
產品定義：
利率互換又稱「利率掉期」，是指債務人根據國際資本市場利率走勢，將其自身的浮動利率債務轉換成固定利率債務，或將固定利率債務轉換成浮動利率債務的操作。它被用來降低借款成本，或避免利率波動帶來的風險，同時還可以固定自己的邊際利潤。
產品功能與特點
利率互換是一項常用的債務保值工具，用於管理中長期利率風險。客戶通過利率互換交易可以將一種利率形式的資產或負債轉換為另一種利率形式的資產或負債。一般地說，當利率看漲時，將浮動利率債務轉換成固定利率較為理想，而當利率看跌時，將固定利率轉換為浮動利率較好。從而達到規避利率風險，降低債務成本，同時還可以用來固定自己的邊際利潤，便於債務管理。
利率可以有多種形式，任何兩種不同的形式都可以通過利率互換進行相互轉換，其中最常用的利率互換是在固定利率與浮動利率之間進行轉換。
案例：
某公司有一筆美元貸款，期限10年，從1997年3月6日至2007年3月6日，利息為每半年計息付息一次，利率水平為USD 6個月LIBOR+70基本點。公司認為在今後十年之中，美元利率呈上升趨勢，如果持有浮動利率債務，利息負擔會越來越重。同時，由於利率水平起伏不定，公司無法精確預測貸款的利息負擔，從而難以進行成本計劃與控制。因此，公司希望能將此貸款轉換為美元固定利率貸款。這時，公司可與中國銀行敘做一筆利率互換交易。
經過利率互換，在每個利息支付日，公司要向銀行支付固定利率7.320%，而收入的USD 6個月LIBOR+70基本點，正好用於支付原貸款利息。這樣一來，公司將自己今後10年的債務成本，一次性地固定在7.320%的水平上，從而達到了管理自身債務利率風險的目的。
利率互換形式十分靈活，可以根據客戶現金流量的實際情況做到「量體裁衣」，既適用於已有債務，也可以用於新借債務，還可以做成遠期起息。
幾點說明：
l 利率互換的期限與費用：美元、日元及主要外幣利率互換期限最長可以做到10年。敘做利率互換只需在每個付息日與銀行互相支付浮動（或固定）利率的利息，此外無其它費用。
l 債務和資產實際是一枚硬幣的正反兩面，因此債務保值工具同樣也是資產保值工具。利率互換同樣可以運用於資產的收益管理，在利率看跌時將浮動利率的資產轉換為固定利率的資產；在利率看漲時將固定利率的資產轉換為浮動利率的資產，同樣可以達到控制利率風險，增加收益的目的。
㈧ 緊急求助：有關利率互換的一道題
甲公司以10.5%的固定利率借款，並給乙公司LIBOR的利率，然後從乙公司取得10.75%的利率，從而可以節約成本0.25%.
乙公司以LIBOR+1%的浮動利率借款，並給甲公司10.75%的利率，然後從甲公司取得LIBOR的利率，從而也可以節約成本0.25%.
要求中應該是兩公司節約的借款成本相同，而不應該是有相同得借款成本，因為兩公司本來信用狀況就不一樣，乙公司不論在哪借款成本都要高於甲公司。
㈨ 甲和乙兩家公司均希望得到一筆3年期的價值100萬美元的貸款。如果它們各自去固定利率和
甲公司去借固定利率貸款，乙公司去借浮動利率貸款，然後雙方進行利率互換，甲公司向乙公司收取固定利率貸款利息9.8%，並向乙公司支付浮動利率貸款利息LIBOR，相反乙公司收取浮動利率貸款利息LIBOR，支付固定利率貸款利息9.8％。
則甲公司獲得利率收益＝(9.8％-10％)+(LIBOR+0.5%)-LIBOR=0.3%
乙公司獲得利率收益=LIBOR-(LIBOR+1.5%)+(11.6%-9.8%)=0.3%
即甲、乙公司利率互換各自交易總收益=100萬*0.3%=3000美元
㈩ 美元貸款利率的按月浮動什麼意思
國際市場上利率是根據貨幣供求的變化隨時在變化的(類似於股票價格)，貸款利率參照是倫敦同業拆借利率(LIBOR)，這個利率每天公布，再根據借款人的信用等級，在倫敦同業拆借利率基礎上加上相應的比例。
美元貸款利率的按月浮動原因；
1、根據基準的貸款利率然後按照月度時間來調整，就是如果基準貸款利率變化了，下月可能就會浮動變化；
2、銀行放貸的時候有權利根據基準利率有一定的浮動比例，是否這個浮動比例也是根據月度來調整。
貸款利率，是指借款期限內利息數額與本金額的比例。我國的利率由中國人民銀行統一管理，中國人民銀行確定的利率經國務院批准後執行。 貸款利率的高低直接決定著利潤在借款企業和銀行之間的分配比例，因而影響著借貸雙方的經濟利益。貸款利率因貸款種類和期限的不同而不同，同時也與借貸資金的稀缺程度相聯系。